СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ КОМПЛЕКСНОЙ ОЦЕНКИ КРЕДИТОСПОСОБНОСТИ КОРПОРАТИВНЫХ КЛИЕНТОВ В КОММЕРЧЕСКИХ БАНКАХ УЗБЕКИСТАНА НА ОСНОВЕ РАСШИРЕННОГО НАБОРА ОФИЦИАЛЬНЫХ ДАННЫХ
Abstract
Корпоративное кредитование остаётся одним из ключевых каналов финансирования реального сектора экономики Узбекистана. Однако качество и скорость кредитных решений в значительной мере зависят не только от стоимости ресурсов и аппетита банка к риску, но и от того, насколько полно банк «видит» фактическую финансовую картину заёмщика. На практике классическая модель оценки кредитоспособности корпоративных клиентов во многих случаях опирается преимущественно на документы, предоставленные самим клиентом, а также на обороты и обязательства внутри банка‑кредитора. При обслуживании предприятия сразу в нескольких банках существенная часть денежных потоков и долговых обязательств остаётся вне поля зрения андеррайтера, что приводит к неполноте анализа, удлинению цикла рассмотрения заявки и росту вероятности ошибочных решений.
References
1. Stiglitz J., Weiss A. Credit Rationing in Markets with Imperfect Information // American Economic Review. – 1981. – Vol. 71(3). – P. 393–410.
2. Diamond D.W. Financial Intermediation and Delegated Monitoring // Review of Economic Studies. – 1984. – Vol. 51(3). – P. 393–414.
3. Basel Committee on Banking Supervision. Principles for the Management of Credit Risk. – Bank for International Settlements, 2000.
4. Basel Committee on Banking Supervision. Principles for effective risk data aggregation and risk reporting (BCBS 239). – Bank for International Settlements, 2013.
5. European Banking Authority (EBA). Guidelines on loan origination and monitoring. – 2020.
6. Altman E.I. Financial Ratios, Discriminant Analysis and the Prediction of Corporate Bankruptcy // Journal of Finance. – 1968. – Vol. 23(4). – P. 589–609.
